Контрольная работа по дисциплине «Деньги, кредит, банки»

0

Нижегородский Институт Менеджмента и Бизнеса

Кафедра финансов

Контрольная работа по дисциплине «Деньги, кредит, банки»

 


Выполнила:

студентка 5 курса 34 потока

факультета менеджмента и маркетинга

направление «менеджмент»

Проверила:

канд.эконом.наук, доцент

Синицына Надежда Моисеевна

Н.Новгород, 2012

 

 


Задание 1

Выберите правильные ответы и обоснуйте их.

Проводя политику «дорогих денег», ЦБ РФ может:

- повысить норму обязательных резервов;

- уменьшить учетную ставку;

- понизить норму обязательных резервов;

- повысить доходность государственных ценных бумаг;

- увеличить учетную ставку.

РЕШЕНИЕ.

Рестриктивная (направленная на ограничение расширения денежного предложения) политика «дорогих» денег предполагает высокий уровень процентных ставок и традиционно рассматривается как средство подавления инфляции.

Сегодня выбор подобной политики может быть обусловлен задачами:

· поддержки стабильного обменного курса рубля и сокращения спроса на иностранную валюту;

· удержания и снижения уровня инфляции.

Реализация политики «дорогих» денег включает в себя повышение (или неснижение) уровня процентных ставок по предоставляемым Банком России и правительством финансовым ресурсам, а также ограничения по расширению денежного предложения. Реальный сектор экономики в условиях проведения политики «дорогих» денег будет испытывать растущий кредитный голод.

Политика дорогих денег имеет в качестве основной цели ограничение совокупного спроса и снижение уровня инфляции. Это достигается среди прочих мер, прежде всего, повышением учетной ставки. Политика дорогих денег понижает доступность кредита и увеличивает его издержки, что приводит к сокращению денежного предложения, к сокращению спроса на инвестиции, к сокращению доходов и к снижению уровня инфляции со стороны спроса.

ОТВЕТ. Увеличить учетную ставку.

Задание 2

Уровень инфляции в месяц составляет 1,2%. Определите индекс инфляции за год и годовой уровень инфляции.

РЕШЕНИЕ.

При прогнозировании индекса инфляции используется формула:

In = (1 + iмес)n ,

где n – количество месяцев в периоде;

In — прогнозируемый индекс инфляции, выраженный десятичной дробью;

iмес — ожидаемый среднемесячный темп инфляции, выраженный десятичной дробью.

Подставляя это значение в формулу, получим:

Iгод = (1 + 0,012)12 = 1,1539 или 115,39%.

ОТВЕТ. Годовой индекс инфляции = 1,1539

При прогнозировании уровня инфляции используется формула:

in = (1 + iмес)n - 1 ,

где n – количество месяцев в периоде;

in — прогнозируемый уровень инфляции за период n, выраженный десятичной дробью;

iмес — ожидаемый среднемесячный темп инфляции, выраженный десятичной дробью.

Подставляя это значение в формулу, получим:

iгод = (1 + 0,012)12 - 1 = 1,1539 -1 = 0,1539 или 15,39%.

ОТВЕТ. Годовой уровень инфляции = 15,39%

Задание 3

Сумма 1500 руб. размещена на депозит в банк на 180 дней с ежемесячной капитализацией процентов. Ставка по депозитам на срок менее одного года – 12% годовых. Уровень инфляции в месяц – 2%. Определите: сумму вклада с процентами; индекс инфляции за расчетный период; сумму вклада с процентами с учетом инфляции; реальный доход вкладчика с учетом инфляции.

РЕШЕНИЕ.

При прогнозировании индекса инфляции используется формула:

In = (1 + iмес)n

In = (1 + iмес)6 = (1 + 0,02)6 = 1,1262

ОТВЕТ. Индекс инфляции за 180 дней (6 мес.) = 1,1262

При расчете суммы вклада с процентами используется формула:

FV = PV*(1+r)n ,

где n – период сделки в месяцах;

r – процентная ставка в месяц;

PV – сумма вклада.

FV = 1500*(1 + 0,01)6 = 1500 * 1,0615 = 1592,25

ОТВЕТ. Сумма вклада с процентами за 6 мес. = 1592,25 руб.

При расчете суммы вклада с процентами с учетом инфляции используется формула:

FV / In = 1592,25 / 1,1262 = 1413,83

ОТВЕТ.

Сумма вклада с процентами с учетом инфляции за 6 мес. = 1413,83 руб.

Реальный доход вкладчика с учетом инфляции:

Д = 1413,83 – 1500 = - 86,17 руб.

ОТВЕТ.

С учетом инфляции вкладчик за 6 мес. получит убыток 86,17 руб.

Задание 4

Кредит 1 млн. руб. выдан 17.05.2002 по 22.07.2002. Плановый среднегодовой уровень инфляции (i) составляет 25% годовых, расчетная доходность (r) – не менее 4% годовых. Расчетное количество дней в году – 365. Определить ставку процентов по кредиту, с учетом инфляции (ri) и погашаемую сумму (FV).

РЕШЕНИЕ.

Определим ставку процентов по кредиту с учетом инфляции.

Используем модель Фишера:

ri = r + i +r * i

Эта модель предполагает, что для оценки целесообразности инвестиций в условиях инфляции недостаточно просто сложить номинальную процентную ставку и прогнозируемый темп инфляции, необходимо к ним добавить сумму, представляющую собой их произведение r * i.

ri = 0,04 + 0,25 + 0,04 * 0,25 = 0,29+0,01 = 0,3

ОТВЕТ. Ставка процентов по кредиту с учетом инфляции = 30%

Определим погашаемую сумму (FV).

Длительность кредита:

15 дней в мае + 30 дней в июне + 22 дня в июле = 67 дней.

FV = PV * (1 + ri/365*n) = 1 000 000 * (1 + 0,3/365*67) = 1 055 068,5 руб.

ОТВЕТ. Погашаемая сумма = 1 055 068,5 руб.

Задание 5

Банк принимает депозиты на 180 дней по ставке 10% годовых с ежемесячной капитализацией процентов. Определите проценты, выплаченные банком на вклад 25000 руб.

РЕШЕНИЕ.

При расчете суммы вклада с процентами используется формула:

FV = PV*(1+r)n ,

FV = 25 000 руб. * (1 + 0,1/12)6 = 25 000 * (1,0083)6 = 25 000 * 1,0508 = 26 270 руб.

Рассчитаем величину процентов, выплаченных банком на вклад, или доход вкладчика:

P = D = FV – PV = 26 270 руб. – 25 000 руб. = 1 270 руб.

ОТВЕТ. Проценты, выплаченные банком на вклад = 1 270 руб.

Задание 6

Банк выдал кредит в сумме 500 тыс. руб. 25.10.2002 под 27% годовых. Срок погашения кредита 1.12.2002. Определите погашаемую сумму и сумму процентов.

РЕШЕНИЕ.

Длительность кредита: n = 7 дней в октябре + 30 дней в ноябре + 1 день в декабре = 38 дней. Рассчитаем погашаемую сумму с процентами:

FV = PV * (1 + r/365*n) = 500 000 * (1 + 0,27/365*38) = 500 000 * 1,0281 = 514 054,79 руб.

Вычислим сумму процентов:

P = FV – PV = 514 054,79 руб. – 500 000 руб. = 14 054,79 руб.

ОТВЕТ. Погашаемая сумма - 514 054,79 руб., из которой 14 054,79 руб. - сумма процентов банку.

Задание 7

Вексель на сумму 10 тыс. руб. был учтен коммерческим банком за 45 дней до даты его погашения со ставкой 18% годовых. Данный вексель был перечтен ЦБ РФ за 30 дней до погашения по ставке 12% годовых. Определите: 1) доход КБ и сумму, выплаченную векселедержателю; 2) доход центрального банка.

РЕШЕНИЕ.

Рассчитаем текущую рыночную стоимость векселя при его учете коммерческим банком по формуле:

PV = N * [1 – (tпог * r )/T )]

tпог – кол-во дней до погашения векселя (45)

N – номинал векселя (10 000 руб.)

Т – количество дней в году (365)

r – процентная ставка (0,18)

PVкб = 10 000 руб. * [1 – (45дн. * 0,18 / 365)] = 9 778,1 руб.

Рассчитаем текущую рыночную стоимость векселя при его учете ЦБ РФ по той же формуле:

PVцб = 10 000 руб. * [1 – (30дн. * 0,12 / 365)] = 9 901,4 руб.

Рассчитаем доход коммерческого банка:

Dкб = 9 901,4 - 9 778,1 = 123,3 руб.

Рассчитаем доход ЦБ РФ:

Dцб = 10 000 - 9 901,4 = 98,6 руб.

ОТВЕТ.

Доход КБ = 123,3 руб.

Сумма, выплаченная КБ векселедержателю = 9 778,1 руб.

Доход центрального банка = 98,6 руб.

Задание 9

Обменный пункт дает следующие котировки долларов США: USD/RUR 31,00 / 32,55. Один клиент продал 1000 долл., а другой купил 1000 долл. Какую прибыль заработал банк на этих двух сделках?

РЕШЕНИЕ.

Сумма покупки = 1000 долл. * 31 руб. = 31 000 руб.

Сумма продажи = 1000 долл. * 32,55 руб. = 32 550 руб.

Прибыль банка = 32 550 руб. - 31 000 руб. = 1 550 руб.

ОТВЕТ.

Банк заработал на этих двух сделках 1 550 руб.

Задание 10

Банк имеет закрытые валютные позиции. Какой будет величина длинной или короткой валютной позиции после продажи банком 1 млн. долл. США за рубли по курсу 32,71?

РЕШЕНИЕ.

Поскольку других открытых позиций у банка нет, то у него будет только одна открытая позиция на сумму 32 710 000 руб.

Операция продажи открывает короткую позицию.

ОТВЕТ.

Величина короткой позиции банка составляет 32 710 000 руб.

 

Скачать контрольную:  У вас нет доступа к скачиванию файлов с нашего сервера. КАК ТУТ СКАЧИВАТЬ

Категория: Контрольные работы / Контрольные по ДКБ

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.